Mėnesio grafikas: OMX vs EuroStoxx50 koreliacija

OMX ir EuroStoxx indeksų koreliacijaŠio mėnesio grafikas atspindi kaip kiekvieną mėnesį kito kiekvienos dienos Švedijos OMX indekso ir Dow Jones EuroStoXX 50 indekso koreliacija pastaruosius beveik 15 metų (grafike yra pateiktas slenkanti 12 mėnesių vidurkis, nes kas mėnesį ta koreliacija dažnai šokinėja). 1995 metų sausį Švedija tapo Europos sąjungos nare, o kaip tik kelis metus aplink šią datą ir vyko sparčiausia Švedijos akcijų rinkos integracija į Europos rinką ir koreliacijos didėjimas.

Beje, statistiškai irgi galima teigti, jog po narystės Europos sąjungoje pradžios, OMX indeksas pradėjo labiau koreliuoti su Europos akcijų indeksu (vidutinė koreliacijos padidėjimas yra ne toks jau mažas: nuo 0,50 iki 0,77). Įdomu, ar panašių tendencijų galima būtų tikėtis ir Lietuvoje: prieš įstojimą į ES, VILSE koreliacija su EuroStoXX didėjo (nuo neigiamos 2001 metų viduryje iki 0,3 prieš pat pernai metų gegužę), o dabar yra jau sumažėjusi iki nereikšmingo 0,1 lygio, tad mums iki tokio supanašėjimo su Europos rinka yra toli.

Šitų duomenų šaltinis yra mano paties skaičiavimai (kurie turėtų būti panaudoti mano magistriniam darbui), tad kaip sako britai take it with a grain of salt.

Comments Closed

5 Comments

  1. Su lietuvoje.lt jau daugiau kaip metai nieko bendro neturiu :)

    O dėl Ruby tai kada ir išknisiu backupus ;)

  2. na, artimiausiais metais Lietuvos koreliacija dar nebus tokia, teks kazkiek palaukti

Comments are closed.